Uno de los principales monumentos de Mijas es el santuario de la Virgen de la Peña, que fue excavado en roca viva por los frailes mercedarios en el siglo XVI. En su interior guarda una imagen de la Virgen, patrona del pueblo.
El patrimonio arquitectónico se nutre especialmente de los monumentos religiosos. La ermita de San Antón es destino de numerosas romerías y verbenas y se construyó en el siglo XVIII. La ermita del Calvario, también del siglo XVIII, abre sólo los viernes de cuaresma y el primer viernes de marzo, festividad del Cristo de Medinaceli. Desde esta ermita podemos admirar una estupenda panorámica del pueblo y de la costa.
Es curiosa la anécdota de la ermita del Puerto, que fue construida en el siglo XIX por una señora que, siendo ya mayor, le prometió a Dios que si de daba un hijo la levantaría. La ermita de Nuestra Señora de los Remedios es conocida popularmente como la iglesia de Santa Ana y se edificó en el siglo XVIII. Esta ubicada en uno de los barrios más típicos de Mijas, en la plaza de los Siete Caños.
Pero la arquitectura religiosa no acaba aquí, también podemos visitar la iglesia de la Inmaculada Concepción, construida en el siglo XVI sobre una ermita que había sido, a su vez, levantada sobre un castillo. Es destacable su bonito artesonado mudéjar. La iglesia de San Sebastián se pudo edificar en el siglo XVII gracias a las limosnas de 12 reales aportadas por vecinos.
Adentrándonos en el patrimonio civil, hay que destacar las murallas, restos de la antigua fortaleza que rodeaba la ciudad. Junto a ellas se encuentra un estupendo mirador con vistas al mar y un bonito jardín que luce flores durante todo el año. En este jardín se encuentra el Auditorio Municipal.
Junto a la muralla podemos ver la plaza de toros, pequeña construcción enclavada sobre una roca y con apariencia de ser una casa blanca más. Fue levantada a petición de un grupo de vecino en el año 1900 en el terreno en el que antes se encontraba el Hospital Real. Su forma es ovalada, característica que poseen pocas plazas en España.
En lo que a torres vigías se refiere, Mijas cuenta con un buen repertorio: la de Calaburra, la Torrevieja, la Torrenueva o Torre Penta Pesetos, la de Calahonda y el Torreón de La Cala de Mijas, que hoy se ha convertido en un museo.
Por último, y para reponer fuerzas, no podemos olvidar la fuente de agua fresca mineral que se encuentra a la entrada del pueblo.